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Le Machine Learning est-il une solution envisageable pour les Reverse Stress tests ?
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24 janvier 2022
- Posted by: Germain Mathieu
- Category: Non classé
Le Machine Learning est-il une solution envisageable pour les Reverse Stress tests ? Depuis 2008, les stress tests n’ont cessé de s’imposer dans le pilotage des risques (marché, crédit, liquidité, contrepartie…), sur la base de scénarios historiques ou hypothétiques. Bien que la plupart des banques aient implémenté aujourd’hui un cadre robuste de stress testing, les dispositifs
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Enjeux de gestion du risque climatique dans le secteur financier
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29 octobre 2021
- Posted by: Germain Mathieu
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Enjeux de gestion du risque climatique dans le secteur financier Article rédigé par Nathalia COSTA GRIMALDI GOEDE, Senior Consultante, et Fares BOUKROUH, Senior Manager. 1. Le changement climatique Depuis 1850, la croissance de la demande d'énergie accompagnant l’industrialisation de l’économie mondiale a significativement contribué à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre («GES»)
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La crise du COVID-19, frein ou opportunité au développement des néo-banques sur le marché des professionnels ?
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28 mai 2020
- Posted by: Germain Mathieu
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La crise du COVID-19, frein ou opportunité au développement des néo-banques sur le marché des professionnels? La crise sanitaire impose les relations à distance comme la nouvelle norme de la relation client. Les banques traditionnelles ont restreint les accès à leurs agences pour limiter les risques de contamination liés au virus, réorganisent leurs horaires
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Machine Learning : MPG-Partners propose une nouvelle méthode
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15 mai 2020
- Posted by: Germain Mathieu
- Category: Non classé
Machine Learning : MPG-Partners propose une nouvelle méthode Dans le contexte d’IA-bashing[1] actuel, MPG Partners propose une approche simple, efficace, robuste et surtout bien comprise. Escroquerie, impasse[2]…plus un jour ne se passe sans que ne soient décriées les dérives liées à l’intelligence artificielle (IA). On retient de ces critiques qu’elles se focalisent sur l’absence
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Marchés financiers : le stress test EBA mis à l’épreuve de la crise du « COVID-19 », ou pourquoi le stress test EBA 2020 est rapidement devenu obsolète
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20 avril 2020
- Posted by: Germain Mathieu
- Category: Non classé
Marchés financiers : le stress test EBA mis à l’épreuve de la crise du « COVID-19 », ou pourquoi le stress test EBA 2020 est rapidement devenu obsolète Le stress test EBA 2020 n’est plus. Cet exercice, censé évaluer la capacité de résistance des banques européennes face à une grave crise économique, n’a pas résisté au COVID-19, terrible
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La protection de la clientèle : un enjeu stratégique de la conformité dans son nouveau rôle de Business Partner
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18 février 2020
- Posted by: Germain Mathieu
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La protection de la clientèle : un enjeu stratégique de la conformité dans son nouveau rôle de Business Partner La protection de la clientèle dans le domaine bancaire et assurantiel est un axe majeur, car porte un double enjeu : un gage de fidélisation des clients, de même qu’un outil de développement commercial, passant notamment
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RGPD versus IA, de la transparence des données au capitalisme cognitif
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20 janvier 2020
- Posted by: Germain Mathieu
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RGPD versus IA, de la transparence des données au capitalisme cognitif « Demandez-vous si le développement des technologies de l’information vous a permis d’en savoir plus sur l’Etat ou s’il a permis à l’Etat d’en savoir plus sur vous ? L’informatisation des services bancaires a-t-elle permis aux particuliers d’en savoir plus sur leurs banques ou aux
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Les crypto-monnaies remplaceront-elles les monnaies fiduciaires ?
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21 août 2019
- Posted by: Germain Mathieu
- Category: Non classé
Les crypto-monnaies remplaceront-elles les monnaies fiduciaires ? L’usage de la monnaie est très ancien. Son origine se confond avec celle de l’histoire économique. Son invention a permis le développement des échanges, des transactions et du commerce de façon générale à travers l’histoire. D’abord fiduciaire (billets, pièces) elle a progressivement adopté une forme scripturale qui
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« Comment couvrir la Marge Nette d’Intérêts (MNI) et la Valeur économique (EVE) d’un bilan bancaire par réseaux de neurones »
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26 mars 2019
- Posted by: Germain Mathieu
- Category: Non classé
ALM & IA « Comment couvrir la Marge Nette d’Intérêts (MNI) et la Valeur économique (EVE) d’un bilan bancaire par réseaux de neurones » Décryptage... Introduction Cette publication décrit une expérience numérique que nous avons trouvée intéressante, dans le cadre de l’activité d’ALM (gestion actif-passif) des banques. Cette expérience concerne des calculs de mesures de risque et de
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Quel avenir pour les taux de la FED ?
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25 mars 2019
- Posted by: Germain Mathieu
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Quel avenir pour les taux de la FED ? Historique : la stagnation puis la reprise En 2008, à l’instar des obligations souveraines à travers le monde, les taux obligataires américains ont connu une forte chute. Pour faire face à la crise naissante, la Fed, sous l’impulsion de son directeur de l’époque Ben Bernanke, a
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Réglementation Benchmark et fin des IBORs, de nouveaux défis pour les institutions financières !
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4 mars 2019
- Posted by: Germain Mathieu
- Category: Non classé
Réglementation Benchmark et fin des IBORs, de nouveaux défis pour les institutions financières ! Réglementation Benchmark : Contexte, objectifs et nouvelles orientations Scandales des taux interbancaires Les indices IBOR (EURIBOR, LIBOR etc…), du fait de leur non-conformité à BMR (fragilité liée aux risques de manipulations, faiblesse des volumes échangés), sont voués à disparaître
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NPL en UE : les banques en ordre de marche
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22 février 2019
- Posted by: Germain Mathieu
- Category: Non classé
NPL en UE : les banques en ordre de marche Tour d’horizon Le terme NPL (Non-Performing Loans) est basé sur plusieurs définitions. Par conséquent, l’EBA[1] a fourni une nouvelle définition uniformisée en adoptant les NPE (Non-Performing Exposures) afin de régler le problème de la multiplicité des définitions. Cependant, la définition de NPE n’est, à proprement
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Faillites dans le secteur de l’assurance construction: vers un renforcement des contrôles pour les assureurs exerçant en libre prestation de services en Europe ?
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1 février 2019
- Posted by: Germain Mathieu
- Category: Non classé
Faillites dans le secteur de l’assurance construction: vers un renforcement des contrôles pour les assureurs excerçant en libre prestation de services en Europe ? Le secteur de l’assurance construction L’assurance construction en France représente un marché de près de 2 milliards d’euros répartis entre l’assurance Dommage Ouvrage (DO) et l’assurance Responsabilité Décennale (RCD). Ces assurances
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L’impact du Brexit sur la fourniture de services d’investissement
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22 janvier 2019
- Posted by: Germain Mathieu
- Category: Non classé
L’impact du Brexit sur la fourniture de services d’investissement La dernière ligne droite du calendrier Une chose semble (semblait ?) acquise : la course de fond dans laquelle se sont engagés l’Union Européenne (« UE ») et le Royaume-Uni (« UK ») en vue de s’accorder sur les modalités du Brexit devrait s’achever le 29 mars 2019. A
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Transport optimal : Quelles applications concrètes et financières pour ce vieux sujet ?
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14 janvier 2019
- Posted by: Germain Mathieu
- Category: Non classé
Transport optimal : Quelles applications concrètes et financières pour ce vieux sujet ? Le mathématicien Cédric Villani parle « d’un coup de neuf pour un très vieux problème » quand il évoque le transport optimal, en effet, cette théorie a traversé les siècles et ceci par le caractère très concret de ses applications mais également par
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WHAT HAPPENED WITH DANSKE BANK AND HOW IT CAN BE AVOIDED
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9 janvier 2019
- Posted by: Germain Mathieu
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WHAT HAPPENED WITH DANSKE BANK AND HOW IT CAN BE AVOIDED A Small Branch With Generous Profits Between 2007 and 2015, the Estonian branch of Danske Bank pipelined funds from Russia, Moldova and Azerbaijan, A large part of the funds worth €200 billion is believed to be associated to criminal activities, as well as to
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Les autorités de régulation face au Brexit : organisation et gestion par les risques ?
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18 décembre 2018
- Posted by: Germain Mathieu
- Category: Non classé
Les autorités de régulation face au Brexit : organisation et gestion par les risques ? Un cadre d’agrément accéléré et opérationnel Les représentants des autorités de supervision se sont attachés à rassurer l’assemblée sur leur volonté de maintenir une communication ouverte et transparente à propos des problématiques de mise en œuvre du Brexit. En témoignent
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LIBOR, vers une suppression imminente en 2021 !
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12 juillet 2018
- Posted by: Germain Mathieu
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LIBOR, vers une suppression imminente en 2021 ! “Il est de plus en plus évident que nous ne pourrons pas nous reposer sur le LIBOR à long terme”, a affirmé en Novembre 2017 le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney. La fin annoncée du taux LIBOR « London Interbank Offered Rate », va impacter considérablement le
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Normes Françaises & IAS, quelles différences pour les engagements de retraite ?
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23 avril 2018
- Posted by: Germain Mathieu
- Category: Non classé
Il s’agit dans le présent document, qui est inspiré d’articles de la revue française de comptabilité ainsi que de textes comptables, de comparer en ce qui concerne le secteur des engagements de retraite les principales divergences des textes comptables français (Issus principalement de la recommandation du CNC) et des normes internationales IFRS, soit IAS 19
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Les normes IFRS : quels enjeux pour les bancassurances ?
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30 mars 2018
- Posted by: Germain Mathieu
- Category: Non classé
Préambule Contexte La mondialisation de l’économie a nécessité l’internationalisation des méthodes comptables et financières. Qu’il s’agisse de la norme IFRS9 pour les banques, instituée au lendemain de la crise financière de 2008 ou de la norme IFRS17 qui permet de standardiser les pratiques des pourvoyeurs d’assurance, elles ont considérablement bouleversé les usages. La norme IFRS9 :