Notre offre

Nous vous accompagnons sur l’ensemble de la chaîne de valeur de votre transformation, de l’innovation à la mise en œuvre de dispositifs industrialisés.

Notre offre intègre 3 dimensions :

L’Expertise, grâce à notre capacité à appréhender vos problématiques métiers et la complexité règlementaire des services financiers

L’Innovation, à travers notre expertise en data science et notre solution de Machine Learning CoDPY pour vous aider à valoriser vos données

La Transformation, en nous appuyant sur des méthodes pragmatiques de structuration et de pilotage de projets organisationnels et technologiques.

« LES PRACTICES ONT POUR VOCATION À CRÉER DE MANIÈRE DYNAMIQUE DES GROUPES DE TRAVAIL QUI FÉDÈRENT LES ÉNERGIES DE NOS COLLABORATEURS DANS LE BUT DE CONSTRUIRE NOS SAVOIR-FAIRE NÉCESSAIRES À CHAQUE DIMENSION DE NOTRE OFFRE»

Notre offre en détail :

EXPERTISE

CONSEIL METIER ET REGLEMENTAIRE

Nous vous aidons à faire évoluer vos dispositifs de maîtrise des risques, à optimiser votre gestion financière, ainsi qu’à vous mettre en conformité avec la règlementation bancaire et financière.

en savoir plus :

Adaptation aux évolutions règlementaires :

  • Mise en œuvre des règles prudentielles en matière de gestion du capital et de la liquidité (Bâle III/IV, FRTB, Solvabilité 2, ICAAP, ILAAP…)
  • Revue des méthodologies et des process dans le cadre de la disparition du LIBOR
  • Renforcement de la gestion des infrastructures de marchés (surveillance des abus de marchés, protection des investisseurs et transparence des marchés financiers…)
  • Définition, revue ou remédiation des dispositifs de sécurité financière (KYC, LCB-FT, sanctions et embargos, corruption…)

 

Gestion des risques de crédit/contrepartie et marché :

  • Définition et déploiement d’une stratégie NPL et optimisation du recouvrement de créances
  • Définition du cadre d’appétit aux risques et de la gouvernance
  • Définition et revue du cadre de Stress Tests Globaux et du dispositif de Reverse Stress Test
  • Revue des méthodologies et des processus d’analyse de risques et d’explication de P&L

 

Gestion des risques en finance durable :

  • Intégration des facteurs ESG au dispositif de gestion des risques
  • Modélisation du risque climatique
  • Définition d’une méthodologie d’évaluations des critères durables à l’octroi de crédit

 

Gestion des risques assurantiels :

  • Mise en œuvre de générateurs de scénarios économiques et optimisation des simulations
  • Gestion du Risque de liquidité
  • Modélisation des courbes d’actualisation des passifs

 

Modélisation financière :

  • Développement de modèles de pricing de portefeuilles (produits dérivés, créances…)
  • Développement et revue de méthodologie de mesures de risques (VaR, ES, EEPE, CVA, Stress VaR…)
  • Définition et revue de dispositif de gestion du risque de modèles (Model Risk Management)

 

Gestion financière :

  • Définition d’une stratégie optimale de la MNI sous contraintes d’EVE, de sensibilités, de coûts de couverture…
  • Optimisation du pilotage de la trésorerie et gestion du risque de liquidité
  • Hedge Advisory : assistance à la gestion des risques financiers et à l’optimisation des coûts dans le cadre du financement d’une opération

 

INNOVATION 

CONSEIL AUGMENTE PAR L’IA

Grâce à CoDPY®, notre technologie disruptive de Machine Learning basée sur les méthodes à noyaux reproduisants (RKHS), nous vous accompagnons dans la mise en place de solutions métier répondant à des problématiques sophistiquées ne pouvant être traitées par les outils classiques de modélisation statistique et de calcul numérique.

en savoir plus :

Nous avons ainsi élaboré une approche qui s’articule autour de trois leviers :

Notre librairie CODPY® :

Les frameworks traditionnels d’IA (PyTorch, TensorFlow…) n’étant que très peu adaptés à la modélisation de problèmes complexes en finance et en risques, nous élaborons vos modèles d’apprentissage automatique à partir de notre propre librairie CoDPY interfacée en Python, fruit de près de 10 ans de R&D et de collaboration avec le CNRS. Grâce à ses très hautes performances et ses  fonctionnalités innovantes, nous pouvons appréhender vos processus les plus critiques :

  • Explication de P&L
  • Calcul de CVA
  • Reverse Stress Tests
  • Couverture de portefeuille
  • Pricing de portefeuille
  • Optimisation de bilan
  • Recouvrement de créances
  • Titrisation
  • Allocation d’actifs
  • Calcul de valeurs résiduelles
  • Etc.

 

Nos expertises hybridées :

Nos data scientists, ingénieurs financiers experts en mathématiques, statistiques et informatique :

  • Analysent vos données et en améliorent leurs qualités,
  • Transcrivent vos connaissances métier de manière algorithmique,
  • Auditent vos modèles existants.

Maîtrisant vos enjeux et formés à la data science, nos experts métiers Finance et Risques vous aident à :

  • Explorer vos données,
  • Identifier des variables alternatives qui améliorent la performance de vos modèles,
  • Comprendre le fonctionnement du Machine Learning,
  • Comprendre la restitution de vos résultats.

 

Notre méthodologie de conduite de l’innovation :

Avec près de 10 ans d’expérience dans la conduite de la transformation numérique, MPG Partners vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet Machine Learning, de l’idéation jusqu’à la mise en œuvre d’une solution industrialisée :

  • Cadrage, étude d’opportunité et PoC (Proof of Concept)
  • Création d’un MVP (Minimum Viable Product)
  • Déploiement à l’échelle et conduite du changement

 

TRANSFORMATION 

CONSEIL EN TRANSFORMATION

Depuis 2011, nous avons mis au point une palette de méthodologies et d’outils pour vous accompagner sur l’ensemble des étapes de votre transformation métier, organisationnelle et technologique, de la conception à l’exécution de vos projets : cadrage stratégique, plan de transformation, refonte des organisations, migration post fusion, déploiement d’outils, création de data office, acculturation et conduite du changement…

en savoir plus :

Cadrage, organisation et pilotage de programmes :

  • Définition de votre Target Operating Model et de votre feuille de route pour sa mise en œuvre
  • Mise en place d’un pilotage structuré et normé via l’outil TABSTERS®, incubé par MPG Partners

 

Conduite du changement :

  • Conduite d’un diagnostic organisationnel et évaluation des impacts de la transformation
  • Définition d’une stratégie du changement

 

Efficacité opérationnelle :

  • Cartographie de vos processus métier (analyse de risques, production règlementaire…)
  • Identification des causes racines et proposition d’optimisation et d’automatisation

 

Assistance à la maîtrise d’ouvrage métier et migration de SI :

  • Accompagnement à la rédaction de votre cahier des charges et à la définition de votre stratégie de tests
  • Définition et coordination de votre stratégie de bascule de votre système d’information (comptable, tenue de position…)

 

Data Management :

  • Définir votre stratégie « data centric » et votre gouvernance des données
  • Mise en place d’un dispositif de data quality management

 

Études de cas