MPG Partners, à l’honneur dans Wilmott Magazine

 

Dans son numéro de septembre 2020, Wilmott Magazine publie un article sur nos travaux de Recherche et Développement menés conjointement avec le CNRS (P.G LeFloch).

Dans cet article, Philippe LeFloch et Jean-Marc Mercier proposent une méthode d’analyse numérique très générale pour calculer tout type de mesures de risque en Finance. Les algorithmes en résultant sont précis et rapides, et présentent des taux de convergence proches de l’optimal. Ils permettent notamment d’aborder le problème de la malédiction dimensionnelle en Finance. Finalement, cette méthodologie apporte également un éclairage nouveau sur l’intelligence artificielle.